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| 带边信息的效用优化问题 | |
| 引用本文： | 熊德文,叶中行. 带边信息的效用优化问题[J]. 上海交通大学学报, 2003, 37(11): 1800-1802 |
| 作者姓名： | 熊德文 叶中行 |
| 作者单位： | 上海交通大学,数学系,上海,200240 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10171066) |
| 摘 要： | 考查了一种受随机因素影响的股价模型中，投资者仅知道股价信息和边信息的效用优化问题，利用测度变换和投影，给出了最优解的一种形式。对于对数和幂效用函数，得到了最优效用。 |
| 关 键 词： | 边信息 效用优化 测度变换 |
| 文章编号： | 1006-2467(2003)11-1800-03 |
| 修稿时间： | 2002-11-07 |
Optimal Utility with Side Information |
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| Abstract: | |
| Keywords: | side information optimal utility measure changing |
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