| 带扰动的延迟对偶风险模型的渐近解 |
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| 引用本文： | 申海燕,周国立. 带扰动的延迟对偶风险模型的渐近解[J]. 海南师范大学学报(自然科学版), 2021, 34(2): 124-132 |
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| 作者姓名： | 申海燕 周国立 |
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| 作者单位： | 重庆大学 数学与统计学院,重庆 400044 |
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| 基金项目： | 重庆市自然科学基金项目（cstc2020jcyj-msxm2554） |
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| 摘 要： | 本研究将延迟和扰动同时引入对偶风险模型中,讨论了带一般L(e)vy过程扰动的延迟对偶风险模型.主要通过构造几类特殊函数,结合It(o)公式和积分-偏微分方程等工具,得到了破产概率和破产时间期望值的渐近解.然后在延迟时间为有界的条件下推导出了破产概率的显示解.最后进行了数值模拟研究,模拟结果显示该模型下的破产概率比延迟对...
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| 关 键 词： | 对偶风险模型 延迟时间 扰动过程 |
Asymptotics for a Delayed Dual Risk Model with Diffusion |
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| SHEN Haiyan,ZHOU Guoli. Asymptotics for a Delayed Dual Risk Model with Diffusion[J]. Journal of Hainan Normal University:Natural Science, 2021, 34(2): 124-132 |
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| Authors: | SHEN Haiyan ZHOU Guoli |
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| Keywords: | |
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