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| 基于风险价值的证券投资组合 | |
| 作者姓名： | 李法忠 张作泉 |
| 作者单位： | 北京交通大学,理学院,北京,100044;北京交通大学,理学院,北京,100044 |
| 摘 要： | 在风险价值(VAR)模型一种计算方法--德尔塔正态法的基础上,采用了投资组合比例随机搜索的方法,即对于一个投资组合,利用随机数搜索和变换步长搜索两种方法调整其权重,以得到最小的VAR值,从而为投资者降低风险,并在VAR计算方法上做出新探索. |
| 关 键 词： | 投资组合 风险价值 德尔塔正态法 搜索化 随机数 |
| 文章编号： | 1673-0291(2006)06-0073-04 |
| 收稿时间： | 2006-03-29 |
| 修稿时间： | 2006-03-29 |
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