| 基于风险价值的证券投资组合 |
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| 引用本文： | 李法忠,张作泉.基于风险价值的证券投资组合[J].北京交通大学学报(自然科学版),2006,30(6):73-76. |
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| 作者姓名： | 李法忠 张作泉 |
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| 作者单位： | 北京交通大学,理学院,北京,100044;北京交通大学,理学院,北京,100044 |
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| 摘 要： | 在风险价值(VAR)模型一种计算方法--德尔塔正态法的基础上,采用了投资组合比例随机搜索的方法,即对于一个投资组合,利用随机数搜索和变换步长搜索两种方法调整其权重,以得到最小的VAR值,从而为投资者降低风险,并在VAR计算方法上做出新探索.
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| 关 键 词： | 投资组合 风险价值 德尔塔正态法 搜索化 随机数 |
| 文章编号： | 1673-0291(2006)06-0073-04 |
| 收稿时间： | 2006-03-29 |
| 修稿时间： | 2006年3月29日 |
Securities Portfolio Based on Value Risk |
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| LI Fa-zhong,ZHANG Zuo-quan.Securities Portfolio Based on Value Risk[J].JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY,2006,30(6):73-76. |
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| Authors: | LI Fa-zhong ZHANG Zuo-quan |
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| Institution: | School of Science, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China |
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| Abstract: | This paper adopted a method through searching portfolio proportion randomly at the foundation of a kind of VAR model calculation method:delta normal method.Namely for a portfolio,we adjusted its power by random number searching or changing step searching method to get a minimum VAR value.So this can reduce risk for investors,and make a new probe into the calculation method of VAR. |
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| Keywords: | securities portfolio value at risk(VAR) Delta-Normal method searching random number |
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