| 熊市环境中封闭式基金过度波动研究 |
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| 引用本文： | 陈健,李湛.熊市环境中封闭式基金过度波动研究[J].系统管理学报,2007,16(5):524-527. |
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| 作者姓名： | 陈健 李湛 |
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| 作者单位： | 1. 上海交通大学,安泰经济与管理学院,上海,200052;上海师范大学,商学院,上海,200234
2. 上海交通大学,安泰经济与管理学院,上海,200052 |
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| 基金项目： | 上海市教委资助项目;上海市教委后备优秀青年教师资助项目 |
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| 摘 要： | 利用过度波动检验,研究中国封闭式基金在熊市环境中是否存在过度波动.主要结论封闭式基金存在过度波动现象;在熊市不同阶段、不同规模基金的过度波动程度存在差异;随着熊市不断加深,过度波动幅度在减少;约有43%～52%的过度波动风险能被市场风险、小公司风险和封闭式基金特有的系统风险解释.
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| 关 键 词： | 封闭式基金 熊市 过度波动 |
| 文章编号： | 1005-2542(2007)05-0524-04 |
| 修稿时间： | 2005年10月13 |
Study of Excess Return Volatility of Closed-end Fund in a Bear Market |
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| CHEN Jian,LI Zhan.Study of Excess Return Volatility of Closed-end Fund in a Bear Market[J].Systems Engineering Theory·Methodology·Applications,2007,16(5):524-527. |
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| Authors: | CHEN Jian LI Zhan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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