| 随机利率下亚式期权定价的新方法 |
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| 引用本文： | 韩松.随机利率下亚式期权定价的新方法[J].贵州师范大学学报(自然科学版),2015,33(3):64-70. |
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| 作者姓名： | 韩松 |
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| 作者单位： | 南京财经大学应用数学学院,江苏南京,210023 |
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| 摘 要： | 讨论了利率服从Vasicek利率模型,股票价格遵循分数布朗运动的几何平均亚式期权定价问题。基于可靠性数学思想,在无套利条件下,给出了Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价公式,推广了利率为常数或者关于t的函数的情形。
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 亚式期权 随机利率 可靠性 |
A new method for asian options pricing under stochastic interest rate |
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| HAN Song.A new method for asian options pricing under stochastic interest rate[J].Journal of Guizhou Normal University(Natural Sciences),2015,33(3):64-70. |
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| Authors: | HAN Song |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | fractional brownian motion asian option stochastic interest rate reliability |
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