| 一般完全耦合的正倒向随机系统最优控制的最大值原理 |
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| 引用本文： | 杜娟.一般完全耦合的正倒向随机系统最优控制的最大值原理[J].湖北大学学报(自然科学版),2002,24(2):114-117,122. |
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| 作者姓名： | 杜娟 |
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| 作者单位： | 湖北大学数学与计算机科学学院，湖北武汉430062 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助 ( 199712 5 ) |
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| 摘 要： | 在推广的单调性条件下，运用对偶技巧得到了一般完全耦合的正倒向随机系统最优控制的最大值原理，描述该系统的正倒向随机微分方程扩散项都含有控制，并且倒向状态为量的终值是依赖于正向状态变量的随机函数。
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| 关 键 词： | 正倒向随机系统 最大值原理 随机微分方程 FBSDE 最优控制 |
| 文章编号： | 1000-2375(2002)02-0114-04 |
Maximum principle for optimal control problem of the general fully coupled forward-backward stochastic systems |
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| Du Juan.Maximum principle for optimal control problem of the general fully coupled forward-backward stochastic systems[J].Journal of Hubei University(Natural Science Edition),2002,24(2):114-117,122. |
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| Authors: | Du Juan |
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| Abstract: | Under certain monotone conditions,obtained a necessary condition,called maximum principle,for an optimal control problem of the general fully coupled forward-backward stochastic systems described by such FBSDE with control-dependent diffusion coeffcients that the terminal value in the backward part is depend on that of the state variable in the forward one. |
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| Keywords: | forward-backward stochastic differential equation(FBSDE in short) maximum principle optimal control |
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