关于单整时间序列非线性变换的研究 |
| |
引用本文: | 张喜彬,张世英.关于单整时间序列非线性变换的研究[J].系统工程学报,1998,13(2):70-77. |
| |
作者姓名: | 张喜彬 张世英 |
| |
作者单位: | 天津大学管理学院 |
| |
基金项目: | 国家教委博士点专项基金 |
| |
摘 要: | 文献[1]提出了单整序列的非线性变换问题,并对变换序列的统计性质进行了分析.文献[2]也对单整序列的非线性变换问题进行了比较深入的研究,他们都得出结论:一般情况下,一个I(1)序列的非线性变换会产生一个长期记忆序列,但是变换后的序列未必是一个I(1)序列.本文讨论了文献[1,2]关于单整序列非线性变换问题的研究方法和基本结论,同时提出了一个新的问题:如果{Xt}和{Yt}都是I(1)序列,并且它们之间不存在协整关系,那么在什么条件下存在{Xt}和{Yt}的非线性变换,使得变换后的序列是协整的?论文首先根据ACE算法,提出了最优非线性变换函数的估计方法,然后对估计后的残差序列进行单位根的检验,从而检验变换后序列{f(Yt)}和{g(Xt)}之间协整关系的存在性
|
关 键 词: | 非线性变换,长记忆过程,交换条件数学期望,核平滑 |
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录! |
|