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分类号
杂志ISSN号
房贷压力测试
作者姓名:
崔飞燕
作者单位:
复旦大学金融研究院;
摘 要:
随着近期金融危机的不断扩散和深入,如何对其所面临的不同类型的风险暴露进行测量和监控的问题,大大促进了金融机构风险管理方法的创新和发展。压力测试作为VAR工具的必要补充得到迅速发展并成为金融机构风险管理中不可或缺的方法之一。它能够用来测量设定的意外事件发生所导致的风险因素变化给金融机构带来的潜在影响。
关 键 词:
压力测试
风险管理方法
金融机构
金融危机
风险因素
意外事件
VAR
测量
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