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| 具有随机利率的离散时间风险模型的破产概率 | |
| 引用本文： | 陈珊,龙辉平,谭激扬. 具有随机利率的离散时间风险模型的破产概率[J]. 湘潭大学自然科学学报, 2009, 31(2) |
| 作者姓名： | 陈珊 龙辉平 谭激扬 |
| 作者单位： | 1. 湖南师范大学,数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081;湖南工业职业技术学院,湖南,长沙,410208 2. 湖南工业职业技术学院,湖南,长沙,410208 3. 湘潭大学,数学与计算科学学院,湖南,湘潭,410081 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，湖南省教育厅科研项目 |
| 摘 要： | 考虑一种具有随机利率的离散时间的保险风险模型,在保费收取量和理赔量都离散取非负整数值时,运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界. |
| 关 键 词： | 风险模型 随机利率 转移概率 破产概率 近似公式 上下界 |
On the Ruin Probability in a Discrete Time Risk Model with Stochastic Rates of Interest |
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| CHEN Shan,LONG Hui-ping,TAN Ji-yang. On the Ruin Probability in a Discrete Time Risk Model with Stochastic Rates of Interest[J]. Natural Science Journal of Xiangtan University, 2009, 31(2) | |
| Authors: | CHEN Shan LONG Hui-ping TAN Ji-yang |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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