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| 分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似公式 | |
| 引用本文： | 林汉燕,邓国和.分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似公式[J].广西民族大学学报,2011(4):65-68,77. |
| 作者姓名： | 林汉燕 邓国和 |
| 摘 要： | 在分数次Black—Scholes模型下，以连续支付红利的美式看涨期权为例，用二次近似法推导美式期权定价的近似公式，得到了与经典Black-Scholes模型下相似的结果．最后证明美式看涨一看跌期权的对称关系在分数次Black-Scholes模型下也成立． |
| 关 键 词： | 分数次Black-Scholes模型 美式期权 二次近似 对称关系 |