| 相对在险收益限制下的最优投资策略 |
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| 引用本文： | 董晓娜,郝振莉,闫海峰.相对在险收益限制下的最优投资策略[J].河南科学,2008,26(6):649-651. |
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| 作者姓名： | 董晓娜 郝振莉 闫海峰 |
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| 作者单位： | 1. 黄河水利职业技术学院,河南,开封,475003
2. 南京财经大学,南京,210046 |
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| 摘 要： | 在Black-Scholes金融市场假设下提出新的风险度量标准——REaR(相对在险收益),并在此风险度量标准下研究了均值(mean)-REaR型的动态最优投资组合策略的选择问题,获得了该模型下的最优投资策略的显式解.
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| 关 键 词： | Black-Scholes金融市场 动态最优投资组合 相对在险收益 |
| 文章编号： | 1004-3918(2008)06-0649-03 |
| 修稿时间： | 2007年12月16 |
Optimal Portfolio under REaR Constraint |
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| Dong Xiaona,Hao Zhenli,Yan Haifeng.Optimal Portfolio under REaR Constraint[J].Henan Science,2008,26(6):649-651. |
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| Authors: | Dong Xiaona Hao Zhenli Yan Haifeng |
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| Institution: | Dong Xiaona1,Hao Zhenli1,Yan Haifeng2(1.Yellow River Conservancy Vocational Technical College,Kaifeng 475003,Henan China,2.Nanjing University of Finance , Economics,Nanjing 210046,China) |
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| Abstract: | In this article,REaR(Relative Earning-at-Risk) is proposed to be a new standard to measure risk under the assumption of Black-Scholes financial market,and the dynamic mean-REaR optimal portfolio is obtained under risk measure-REaR constraint. |
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| Keywords: | Black-Scholes financinal market dynamic optimal portfolio Relative Earning-at-Risk |
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