| 金融时间序列的趋势路径的提取 |
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| 引用本文： | 王琼,刘国祥.金融时间序列的趋势路径的提取[J].南京师大学报,2002,25(2):105-109. |
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| 作者姓名： | 王琼 刘国祥 |
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| 作者单位： | 东南大学应用数学系，南京师范大学数学与计算机科学学院 210096，南京，210097，南京 |
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| 基金项目： | 东南大学理科专项科学基金资助 (代号 :92 0 70 1114 4 ) |
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| 摘 要： | 传统的金融时间序列认为趋势项是确定性的函数 ,本文对此提出一种新的模型 ,并且设计了分段最小二乘方法和两个算法提取出趋势路径 .并将此方法应用于上证指数开市以来至今的数据 ,拟合效果较好
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| 关 键 词： | 金融时间序列 趋势项 分段最小二乘 |
| 文章编号： | 1001-4616(2002)02-0105-05 |
| 修稿时间： | 2002年3月13日 |
Stripping off the Trend Path of Finantial Time Series |
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| Wang Qiong ,Liu Guoxiang.Stripping off the Trend Path of Finantial Time Series[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2002,25(2):105-109. |
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| Authors: | Wang Qiong Liu Guoxiang |
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| Institution: | Wang Qiong 1,Liu Guoxiang 2 |
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| Abstract: | Traditional theory of financial time series believes that the trend item is a deterministic function.For this problem,this paper develop a new model and design the piece wise least square method and two algorithms to strip off the trend.When we apply this method in the data of Shanghai stock index,the result is good. |
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| Keywords: | financial time series trend item piece wise least square method |
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