| 服从CEV的几何亚式期权的定价研究 |
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| 引用本文： | 吴云,何建敏.服从CEV的几何亚式期权的定价研究[J].系统工程理论与实践,2003,23(4):32-36. |
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| 作者姓名： | 吴云 何建敏 |
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| 作者单位： | 东南大学经济管理学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金 (79970 0 96) |
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| 摘 要： | 首先阐述了一种新型期权——标准几何亚式期权的涵义及其模型 ,介绍了 CEV(波动率弹性为常数 )的涵义 ;然后提出了二叉树方法在服从 CEV的几何亚式期权定价中的应用 ;最后给出了实例分析 ,验证了这种二叉树方法的有效性和收敛性
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| 关 键 词： | 新型期权 标准几何亚式期权 波动率弹性为常数 二叉树 |
| 文章编号： | 1000-6788(2003)04-0032-05 |
| 修稿时间： | 2002年1月25日 |
Study on the Solution of Geometric Asian Option Pricing Model under the CEV Process |
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| WU Yun,HE Jian-min.Study on the Solution of Geometric Asian Option Pricing Model under the CEV Process[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2003,23(4):32-36. |
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| Authors: | WU Yun HE Jian-min |
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| Institution: | College of Economics and Management, Southeast University |
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| Abstract: | In this paper, firstly, a kind of exotic options - standard geometric Asian option and its pricing model are dissertated; then, CEV is introduced, and the application of a binomial tree is put forward. At last, examples are provided which indicate the validity of the binomial tree. |
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| Keywords: | exotic options standard geometric Asian option pricing model CEV binomial tree |
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