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| 对市场上N种投资组合的分析 | |
| 引用本文： | 刘子标,洪敏,孙业毅.对市场上N种投资组合的分析[J].皖西学院学报,1999(2). |
| 作者姓名： | 刘子标 洪敏 孙业毅 |
| 作者单位： | 六安师范专科学校数学系!安徽六安237012 |
| 摘 要： | 一、问题的提出在我国深化市场经济体制改革的进程中,短短几年,便在祖国大地出现了一个初具规模的新兴资本市场,掀起了一股又一股的投资热潮.市场也向投资者提供了很多种资产(如股票,证券……)供选择、投资.现市场上有n种资产S_i供投资者选择,某公司有数额为M的一笔相当大的资金可用作一个时期的投资.公司财务分析人员对这n种资产进行了评估,估算出在这一时期内购买S_i的平均收益率为r_i,并预测出购买S_i的风险损失率为q_i.考虑到投资越分散,总的风险越小,公司确定,当用这笔资金购买若干种资产时,总体风险可用所投资的S_i中最大的一个风险来度量. |
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