| CEV模型下支付红利的美式看跌期权的差分法 |
| |
| 引用本文： | 郭宗怀,胡兵,徐友才. CEV模型下支付红利的美式看跌期权的差分法[J]. 四川大学学报(自然科学版), 2018, 55(6): 1162-1166 |
| |
| 作者姓名： | 郭宗怀 胡兵 徐友才 |
| |
| 作者单位： | 四川大学数学学院,四川大学数学学院,四川大学数学学院 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11771312) |
| |
| 摘 要： | 作为B-S模型的一般化,CEV模型在实际操作中更有可行性.本文针对该模型下支付红利的美式看跌期权的定价问题.推导了模型遵循的变分方程,提出了相应的显示差分格式,然后讨论了格式的稳定性和收敛性并给出了相应的稳定条件.数值实验验证了算法的有效性.
|
| 关 键 词： | CEV模型；美式看跌期权；显式差分格式；稳定性 ；收敛性 |
| 收稿时间： | 2018-03-07 |
| 修稿时间： | 2018-03-30 |
Differential algorithms for American put-options of CEV on dividend-paying stock |
| |
| GUO Zong-Huai,HU Bing and XU You-Cai. Differential algorithms for American put-options of CEV on dividend-paying stock[J]. Journal of Sichuan University (Natural Science Edition), 2018, 55(6): 1162-1166 |
| |
| Authors: | GUO Zong-Huai HU Bing XU You-Cai |
| |
| Affiliation: | School of Mathematics, Sichuan University,School of Mathematics, Sichuan University,School of Mathematics, Sichuan University |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《四川大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《四川大学学报(自然科学版)》下载全文 |
