| 亚式期权定价及其在期股激励上的应用 |
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| 引用本文： | 党开宇,吴冲锋.亚式期权定价及其在期股激励上的应用[J].系统工程,2000,18(2):27-32. |
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| 作者姓名： | 党开宇 吴冲锋 |
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| 作者单位： | 上海交通大学系统工程研究所,上海·200052 |
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| 基金项目： | 自然科学基金九五重大项目资助(79790130)和上海市哲学社会科学基金资助 |
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| 摘 要： | 本文介绍了亚式期权在金融市场中所起的特殊作用,并就其定价问题进行讨论.介绍、分析了Monte
Carlo模拟、几何平均近似法、二阶矩近似法、偏微分方程(PED)法、条件期望下限法等五种亚式期权的定价方法.针对当前企业期股激励制度存在的问题,本文提出将亚式期权运用于期股激励,并在后文给出了具体的计算实例.
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| 关 键 词： | 亚式期权 期权定价 AOS 期股激励 金融市场 |
The Pricing of Asian Options and it's Application on Stock Option Stimulation |
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| Dang Kaiyu,Wu Chongfeng.The Pricing of Asian Options and it's Application on Stock Option Stimulation[J].Systems Engineering,2000,18(2):27-32. |
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| Authors: | Dang Kaiyu Wu Chongfeng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | AOS |
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