|
|||||
|
|
| 股票质押贷款模型的实证分析 | |
| 引用本文： | 田文昭,张宁,杨吉晋. 股票质押贷款模型的实证分析[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2003, 39(4): 480-484 |
| 作者姓名： | 田文昭 张宁 杨吉晋 |
| 作者单位： | 1. 北京师范大学管理学院系统科学系,100875,北京;北京大学金融与证券研究中心,100081,北京 2. 中国人民银行广州分行监管处,510120,广州 3. 北京大学金融与证券研究中心,100081,北京 |
| 基金项目： | 中国建设银行科研项目;; |
| 摘 要： | 结合理论模型，对股票质押贷款组合进行了实证分析，所得的结论是：经过模型调整后的贷款组合的风险值普遍低于未调整组合的风险值，而质押率和贷款金额普遍高于未调整的贷款组合的质押率和贷款金额，从而实现了在一定条件下风险的有效规避。 |
| 关 键 词： | 股票质押贷款组合 质押率 市场风险 流动性风险 |
| 修稿时间： | 2003-01-10 |
SIMULATION AND EMPIRICAL STUDY OF STOCK MORTGAGE LOAN PROBLEM |
|
| Tian Wenzhao ,) Zhang Ning ) Yang Jijin ). SIMULATION AND EMPIRICAL STUDY OF STOCK MORTGAGE LOAN PROBLEM[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2003, 39(4): 480-484 | |
| Authors: | Tian Wenzhao ) Zhang Ning ) Yang Jijin ) |
| Affiliation: | Tian Wenzhao 1,2) Zhang Ning 3) Yang Jijin 2) |
| Abstract: | Using the models of the stock mortgage loan portfolio, the simulation and empirical study of the stock mortgage problem are carried out. The results are (1) the risk of the portfolio adjusted by the model is lower than that of the no-adjusted; (2) the mortgage rate and the loan amount, which are calculated by the model, are both higher than that of the no-adjusted, thus achieving the goal of hedging risk. |
| Keywords: | stock mortgage loan portfolio mortgage rate market risk liquidity risk |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |