| 异质理念与资产组合选择 |
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| 引用本文： | 郭文英,韩立岩. 异质理念与资产组合选择[J]. 系统工程学报, 2008, 23(4) |
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| 作者姓名： | 郭文英 韩立岩 |
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| 作者单位： | 1. 首都经济贸易大学统计学院,北京,100070;北京航空航天大学经济管理学院,北京100083
2. 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，北京市属市管高等学校人才强教计划 |
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| 摘 要： | 借鉴传统资产组合选择模型的逻辑框架,考虑不同投资者对同样不确定性的不同评价,以及同一投资者的情绪变化,以能反映投资者悲观和乐观态度的gλ-测度下的Choquet预期为数学工具,构造了能体现异质的资产组合选择模型.然后在经典假设下,分别对风险喜好、厌恶和混合型的投资者,讨论了对风险资产的最优投入和初始财富的关系.由于Choquet预期的引入,此关系依不同投资者和同一投资者的情绪变化而不同.
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| 关 键 词： | 资产组合选择 异质理念 Choquet预期 |
Heterogeneity and portfolio choice |
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| GUO Wen-ying,HAN Li-yan. Heterogeneity and portfolio choice[J]. Journal of Systems Engineering, 2008, 23(4) |
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| Authors: | GUO Wen-ying HAN Li-yan |
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