债券绷组合管理模型及其敏感性分析

为了对金融机构的资产进行有效组合，使得资产和负债合理搭配，在不完全信息情形下，利用随机规划的定界技术，研究了资产负债管理模型参数的敏感性，分别得到了在随机利率和随机负债情形下极大效用函数的上、下界，进而确定了效用函数的活动范围，以此作为金融机构资产配置的参考依据。