| 不确定环境下考虑交易费用的投资组合选择模型 |
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| 引用本文： | 杨习清.不确定环境下考虑交易费用的投资组合选择模型[J].云南民族大学学报(自然科学版),2013,22(1). |
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| 作者姓名： | 杨习清 |
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| 作者单位： | 甘肃农业大学理学院,甘肃兰州,730070 |
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| 基金项目： | 甘肃农业大学盛彤笙科技创新基金 |
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| 摘 要： | 在进行投资组合选择时,证券的收益和风险都具有不确定性,基于Roy提出的安全第一准则的思想,提出了带有概率约束务件的投资组合选择模型.同时,在模型中考虑了交易费用因素.由于模型是非线性的,运用粒子群(PSO)求解.最后通过实例分析,验证了该算法的可行性.
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| 关 键 词： | 投资组合 数学模型 概率约束 交易费用 粒子群算法 |
Portfolio selection models with transaction costs under uncertain scenarios |
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| YANG Xi-qing.Portfolio selection models with transaction costs under uncertain scenarios[J].Journal of Yunnan Nationalities University:Natural Sciences Edition,2013,22(1). |
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| Authors: | YANG Xi-qing |
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