| 项目价值的期权评价方法 |
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| 引用本文： | 范龙振,唐国兴. 项目价值的期权评价方法[J]. 系统工程学报, 2001, 16(1): 17-23 |
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| 作者姓名： | 范龙振 唐国兴 |
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| 作者单位： | 复旦大学管理学院, |
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| 摘 要： | 讨论了经营柔性对项目价值评价的影响，利用衍生主券险中性定价理论，在项目可以暂停生产这种经营柔性下，在产品价格分别服从几何布良运动，均值回复过程和更一般的随机过程下讨论了项目净现值的计算方法，并对经营柔性的影响作了讨论。
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| 关 键 词： | 风险中性 项目价值 期权评价 金融市场 |
| 文章编号： | 1000-5781(2001)01-0017-07 |
| 修稿时间： | 0199-07-15 |
Valuing project withoption pricing methods |
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| FAN Long zhen,TANG Guo xing. Valuing project withoption pricing methods[J]. Journal of Systems Engineering, 2001, 16(1): 17-23 |
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| Authors: | FAN Long zhen TANG Guo xing |
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| Abstract: | The influence of operating flexibility on project value is discussed. Suppose the project operating can be stopped with no cost when price of product is less than the variable cost, and the product price follow geometric Browinan motion, mean reverting process and more general process, the values of project are obtained respectively, and some discuss are given. |
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| Keywords: | present value risk neutral binomial tree Monte Carlo simulation |
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