| 多维GARCH模型的估计和检验 |
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| 引用本文： | 刘继春. 多维GARCH模型的估计和检验[J]. 吉林大学学报(理学版), 2000, 0(4): 37-40 |
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| 作者姓名： | 刘继春 |
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| 作者单位： | 吉林大学数学研究所,长春,130023 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金重点资助项目! (批准号 :1983 10 10 )，国家自然科学基金! (批准号 :196710 14 ) |
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| 摘 要： | 讨论多维 GARCH模型的识别及其参数模型的极大似然估计和检验方法
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| 关 键 词： | GARCH模型 极大似然估计 Hadamard乘积 |
| 修稿时间： | : |
Estimation and Testing for the Multivariate GARCH Model |
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| LIU Ji-chun. Estimation and Testing for the Multivariate GARCH Model[J]. Journal of Jilin University: Sci Ed, 2000, 0(4): 37-40 |
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| Authors: | LIU Ji-chun |
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| Abstract: | In this paper, the autocorrelation structure for the multivariate GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedastic) process is derived. Furthermore, the maximum likelihood estimation and testing the parameter model of the multivariata GARCH model are also considered. |
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| Keywords: | GARCH model maximum likelihood estimation Hadamard product |
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