| 基于CVaR保险基金投资模型 |
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| 引用本文： | 宫妍. 基于CVaR保险基金投资模型[J]. 天津理工大学学报, 2013, 29(3): 60-64 |
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| 作者姓名： | 宫妍 |
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| 作者单位： | 天津大学理学院,天津,300072 |
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| 摘 要： | 基于CVaR这一风险度量方法,构建了一个考虑个体风险限制、交易成本以及投资比例约束的均值-CVaR保险基金投资组合优化模型,并进一步地讨论具有承保风险的模型,文章最后给出一个算例对模型进行了实证分析.
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| 关 键 词： | CVaR 组合投资 保险基金投资 |
The model of insurance fund investment based on CVaR |
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| GONG Yan. The model of insurance fund investment based on CVaR[J]. Journal of Tianjin University of Technology, 2013, 29(3): 60-64 |
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| Authors: | GONG Yan |
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| Affiliation: | GONG Yan (School of Science,Tianjin University,Tianjin 300072,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | CVaR portfolio investment of insurance funds |
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