上证综合指数与单日成交量的计量模型分析 |
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引用本文: | 张旭东,何明.上证综合指数与单日成交量的计量模型分析[J].当代地方科技,2010(23):47-47. |
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作者姓名: | 张旭东 何明 |
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作者单位: | 中南财经政法大学统计与数学学院,430074 |
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摘 要: | 本文利用误差修正模型研究上证指数与交易量之间的关系。结果表明,上证指数及成交量存在着长期或均衡的关系,短期内有双向因果关系,长期看成交量对指数仅有短期的影响,可以通过误差纠正模型进行定量表示,但效果并不是很好。
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关 键 词: | 上证综指 成交量 ADF检验 协整检验 格兰杰因果检验 ECM模型 |
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