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| 衍生证券的定价理论 | |
| 引用本文： | 肖庆宪. 衍生证券的定价理论[J]. 河南师范大学学报(自然科学版), 1999, 27(2): 1-6 |
| 作者姓名： | 肖庆宪 |
| 作者单位： | 河南师范大学数学系,河南,新乡,453002 |
| 摘 要： | :本文对衍生证券的定价理论进行了论述. |
| 关 键 词： | 股票价格过程 衍生证券 定价理论 Black-Scholes模型 跳-扩散模型 随机方差模型 |
| 文章编号： | 1000—2367(1999)02—0001—06 |
| 修稿时间： | 1999-01-07 |
The Pricing Theory of Derivative Securities |
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| XIAO Qing-xian. The Pricing Theory of Derivative Securities[J]. Journal of Henan Normal University(Natural Science), 1999, 27(2): 1-6 | |
| Authors: | XIAO Qing-xian |
| Abstract: | This paper summarizes the pricing theory of derivative securities. |
| Keywords: | stock price process rerivative security pricing theory Black～Scholes model jump-diffusion model stochastic volatility model |
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