| 一种确定最优Copula的方法及应用 |
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| 引用本文： | 单国莉,陈东峰. 一种确定最优Copula的方法及应用[J]. 山东大学学报(理学版), 2005, 40(4): 66-69,76 |
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| 作者姓名： | 单国莉 陈东峰 |
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| 作者单位： | 烟台教育学院,计算机与信息科学系,山东,烟台,264000;北京科技大学,应用科学学院,北京,100083 |
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| 摘 要： | 对于给定的三种Copula模型，通过Genest ＆ Rivest非参数法和极大似然方法进行了参数估计，并加以图形分析，最后进行了拟合优度检验，得到了最优的copuda，应用于上证指数和深证指数，很好地描述了其相依结构．
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| 关 键 词： | Copula 参数估计 分布函数 相关 |
| 文章编号： | 1671-9352（2005）04-0066-04 |
| 收稿时间： | 2005-01-20 |
| 修稿时间： | 2005-01-20 |
A method to determinate the optimal copulas and its application |
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| SHAN Guo-li,CHEN Dong-feng. A method to determinate the optimal copulas and its application[J]. Journal of Shandong University, 2005, 40(4): 66-69,76 |
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| Authors: | SHAN Guo-li CHEN Dong-feng |
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| Abstract: | For three given Copula models, two parametric estimation ways are used and the test of goodness of fit is made to get the optimal model. The model is applied to Shanghai and Shenzhen Stock Market and the best dependence structure is got. |
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| Keywords: | Copula parametric estimation distribution function dependence |
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