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| Lévy过程驱动金融市场中最优资产组合复制策略 | |
| 作者姓名： | 王岩 冯敬海 冯恩民 |
| 作者单位： | 大连理工大学数学科学学院,辽宁大连,116024 |
| 摘 要： | 用白噪声分析的方法研究了Lévy过程驱动的金融市场.在Gauss白噪声和纯跳Lévy白噪声复合的Lévy白噪声框架下,给出了Clark-Haussmann-Ocone定理.应用此定理,分别在完全信息和部分信息下,用Malliavin导数表示了给定欧式期权的方差最小复制策略的具体形式,进一步用具体函数刻画了市场固有风险.分析结果表明,研究结果更贴近现实中一般的金融市场. |
| 关 键 词： | Lévy过程 Malliavin导数 方差最小复制策略 Clark-Haussmann-Ocone定理 |
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