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| 美式看跌期权定价的二叉树方法中的几个不等式 | |
| 作者单位： | 军事经济学院基础部数理教研室 湖北武汉430035(王华昌)，武汉科技大学信息科学与工程学院 湖北武汉430081(王文武) |
| 摘 要： | 二叉树模型是目前金融界最基本的期权定价方法之一。美式看跌期权定价的二叉树图中各节点处期权价格之间存在描述其大小关系的不等式。本文在研究美式看跌期权定价的二叉树结构图中,提出两个新的不等式,并对[1]中不等式Vjn-1≥Vjn给出一种直接的证明。 |
| 关 键 词： | 期权定价 美式看跌期权 二叉树方法 不等式 |
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