用ML法测算风险价值

风险价值模型（Value at Risk,简称VAR）是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。本文讨论了风险价值测算的两种模型，在对VAR进行一般定义的基础上，提出用规划的方法，即最大损失优化法（ML）测算风险，ML法比VAR更具一般性，其对风险价值的测算结果相对VAR要保守些。