| 复合二项模型的一个推广 |
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| 引用本文： | 王成勇. 复合二项模型的一个推广[J]. 长春师范学院学报, 2006, 25(1): 28-29 |
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| 作者姓名： | 王成勇 |
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| 作者单位： | 襄樊学院数学系,湖北襄樊441053 |
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| 摘 要： | 本文假设在复合二项模型中保险公司的保费收入流为一个随机变量序列,将模型进行推广.新的模型下保险公司的盈余资本可用一个随机游动过程描述,利用停时理论和鞅论证明了保险公司的破产概率的一个上界.
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| 关 键 词： | 复合二项模型 随机游动 停时 鞅 破产概率 |
| 文章编号： | 1008-178X（2006）01-0028-02 |
| 收稿时间： | 2005-11-14 |
| 修稿时间： | 2005-11-14 |
A Generalized Compound Binomial Model |
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| WANG Cheng-yong. A Generalized Compound Binomial Model[J]. Journal of Changchun Teachers College, 2006, 25(1): 28-29 |
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| Authors: | WANG Cheng-yong |
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| Abstract: | Supposed the income flow of the insurance company is a serial of random variables in the compound binomial model, we generalized the compound binomial model. In the new model, the surplus of the insurance company can be described by a random walk process. Based on the stopping - time theory and the martingale theory, an upper bound of the ruin probability is being proved. |
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| Keywords: | compound binomial model random walk stopping - time martingale ruin probability |
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