带GARCH误差项非线性ESTAR模型的单位根检验

探讨带GARCH误差项ESTAR模型的单位根检验。将KSS型检验统计量表示成自标准化部分和的形式,从而推导出在有均值和无均值2种情况下该统计量的渐进分布。通过蒙特卡罗模拟,对误差项为GARCH过程和独立同分布的情况进行了临界值比较,进一步通过模拟发现在非线性平稳ESTAR-GARCH模型下,KSS型统计量比常规的DF统计量具有更高的势。