在证券品种可变情况下M—V有效集的漂移分析 |
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引用本文: | 陈伟忠.在证券品种可变情况下M—V有效集的漂移分析[J].西安交通大学学报,1997,31(12):106-110. |
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作者姓名: | 陈伟忠 |
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作者单位: | 西安交通大学 |
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摘 要: | 证券品种不断增加是新兴证券市场的基本特征之一。文中运用M-V组合选择理论的思想方法,系统分析了证券品种的增加对投资有效集的影响,依据新增证券的收益与原证券收益的相关性,分两种情况导出了有效集变化的模式和有效边界线漂移的方向以有漂称距离公式,表明,新证券的出现将有助于提高投资绩效,使有效边界线向左移动,移动的距离同时与新证券收益特征以及与原有证券收益的相关性有关。
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关 键 词: | 有效集 证券投资 漂移分析 证券市场 |
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