| 线性模型中广义最小二乘估计关于误差分布的稳健性 |
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| 引用本文： | 邱红兵,罗季. 线性模型中广义最小二乘估计关于误差分布的稳健性[J]. 吉林大学学报(理学版), 2009, 47(1): 13-16 |
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| 作者姓名： | 邱红兵 罗季 |
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| 作者单位： | 广东工业大学,应用数学学院,广州,510006;浙江财经学院,数学与统计学院,杭州,310018 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，国家社会科学基金，浙江省哲学与社会科学规划项目，浙江财经学院重大课题 |
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| 摘 要： | 研究一般线性模型下广义最小二乘估计关于误差分布的稳健性, 给出了误差分布的最大分布类, 使得当误差向量的分布在此范围内变动时, 广义最小二乘估计在广义均方误差准则下为一致最优估计.
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| 关 键 词： | 线性模型 广义均方误差 稳健性 广义最小二乘估计 最佳线性无偏估计 |
| 收稿时间： | 2008-03-24 |
On Robustness of GLSE in Terms of Error Distributions in Linear Model |
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| QIU Hong-bing,LUO Ji. On Robustness of GLSE in Terms of Error Distributions in Linear Model[J]. Journal of Jilin University: Sci Ed, 2009, 47(1): 13-16 |
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| Authors: | QIU Hong-bing LUO Ji |
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| Affiliation: | 1. Department of Applied Mathematics, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China;2. School of Mathematics and Statistics, Zhejiang University of Finance and Economics, Hangzhou 310018, China |
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| Abstract: | Robustness of generalized least square estimator in terms of error distributions in general linear model was discussed.We explored the maximal class of distributions of error term,in which the GLSE possesses robustness,that is,the GLSE is the best linear estimator under the criterion of minimizing the generalized MSE matrix with the error distribution varying within the maximal class. |
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| Keywords: | linear model generalized MSE robust generalized least square estimator best linear unbiased estimator |
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