| 马氏风险模型破产时间的数学期望 |
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| 引用本文： | 刘丽芳.马氏风险模型破产时间的数学期望[J].湘潭大学自然科学学报,2012,34(2):12-15. |
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| 作者姓名： | 刘丽芳 |
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| 作者单位： | 中南大学数学与统计学院;湖南文理学院数学与计算科学学院 |
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| 基金项目： | 湖南省自然科学基金项目，湖南省教育厅优秀青年项目 |
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| 摘 要： | 主要研究在马氏调制环境下破产时间的数学期望,利用基本更新定理和瓦尔德等式推出破产时间期望与初始准备金比值的极限,得出了关于破产时间期望的微分方程.并且在两状态模型中得到了破产时间期望的确切解.
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| 关 键 词： | 风险模型 更新理论 破产时间 |
The Expectation of Ruin Time in Markov Risk Model |
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| LIU Li-fang.The Expectation of Ruin Time in Markov Risk Model[J].Natural Science Journal of Xiangtan University,2012,34(2):12-15. |
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| Authors: | LIU Li-fang |
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| Institution: | LIU Li-fang1,2(1.School of Mathematics and Statistics,Central South University,Changsha 410000; 2.School of Mathematics and Computing Sciences,Hunan University of Arts and Science,Changde 415000 China) |
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| Abstract: | In this paper,we consider the expected ruin time in Markov risk model.We conclude the limit of the expected ruin time and the initial reserve ratio by using the elementary renewal theorem and Walds identity.At the same time,we get a differential equation about the expected ruin time.In the two-state model we are able to derive exact formulas. |
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| Keywords: | risk model renewal theory ruin time |
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