资产负债管理下时间一致的投资策略选择 |
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引用本文: | 杨鹏.资产负债管理下时间一致的投资策略选择[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2018(4). |
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作者姓名: | 杨鹏 |
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作者单位: | 西京学院理学院 |
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摘 要: | 【目的】在风险资产的价格满足跳-扩散过程且负债满足扩散过程时,研究目标是求得时间一致的最优投资策略,最大化终止盈余的均值,同时最小化终止盈余的方差。【方法】应用推广的Hamilton-Jacobi-Bellman动态规划的方法研究了该问题。【结果】得到了时间一致最优投资策略和值函数的显式解。【结论】所得结果推广了时间一致策略选择问题中已有文献中的相应结论。
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