| 分数布朗运动下的亚式期权定价 |
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| 引用本文： | 周银,杜雪樵. 分数布朗运动下的亚式期权定价[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2011, 34(2): 317-320. DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2011.02.037 |
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| 作者姓名： | 周银 杜雪樵 |
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| 作者单位： | 合肥工业大学,数学学院,安徽,合肥,230009 |
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| 摘 要： | Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的无市场假设仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型,文章在标的资产服从分数布朗运动的环境下,借助保险精算的方法,给出亚式期权的定价公式,进一步论证了几何布朗运动是分数布朗运动的一种特殊情况,可以基于分数布朗运动推广原有模型.
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 亚式期权定价 保险精算 |
Asian option pricing by fractional Brownian motion |
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| ZHOU Yin,DU Xue-qiao. Asian option pricing by fractional Brownian motion[J]. Journal of Hefei University of Technology(Natural Science), 2011, 34(2): 317-320. DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2011.02.037 |
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| Authors: | ZHOU Yin DU Xue-qiao |
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