| 基于三次样条函数的中国国债利率期限结构曲线构造 |
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| 引用本文： | 王晓芳,刘凤根,韩龙. 基于三次样条函数的中国国债利率期限结构曲线构造[J]. 系统工程, 2005, 23(6): 85-89 |
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| 作者姓名： | 王晓芳 刘凤根 韩龙 |
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| 作者单位： | 西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061 |
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| 摘 要： | 以上交所债券价格隐含的利率期限结构数据作为分析对象，利用三次样条函数构造出了中国的利率期限结构曲线，并对其作了相关的介评。
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| 关 键 词： | 即期利率 零票息债券 三次样条函数 利率期限结构曲线 |
| 文章编号： | 1001-4098（2005）06-0085-05 |
| 收稿时间： | 2005-04-18 |
| 修稿时间： | 2005-04-18 |
Formatting the Term Structure Curve of Interest Rates of China''''s Treasury Bonds Based on Cubic Spline Functions |
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| WANG Xiao-fang,LIU Feng-gen,HAN Long. Formatting the Term Structure Curve of Interest Rates of China''''s Treasury Bonds Based on Cubic Spline Functions[J]. Systems Engineering, 2005, 23(6): 85-89 |
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| Authors: | WANG Xiao-fang LIU Feng-gen HAN Long |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Spot Rate Zero-coupon Bond Cubic Spline Function The Term Structure Curve of Interest Rates |
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