| 对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文) |
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| 引用本文： | 周杰明,欧辉,莫晓云,杨向群.对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文)[J].湖南师范大学自然科学学报,2012,35(6):1-13. |
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| 作者姓名： | 周杰明 欧辉 莫晓云 杨向群 |
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| 作者单位： | 1. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,高性能计算与随机信息处理省部共建重点实验室,中国长沙410081
2. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,高性能计算与随机信息处理省部共建重点实验室,中国长沙410081;湖南财政经济学院基础课部,中国长沙410205 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，湖南师范大学青年基金资助项目，湖南省研究生科研创新资助项目 |
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| 摘 要： | 用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式.
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| 关 键 词： | 复合泊松风险过程 扩散 布朗运动 阈分红策略 Gerber-Shiu期望折罚函数 |
The Compound Poisson Risk Model Perturbed by Diffusion with Double-Threshold Dividend Barriers to Shareholders and Policyholders |
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| ZHOU Jie-ming
,
OU Hui
,
MO Xiao-yun
,
YANG Xiang-qun.The Compound Poisson Risk Model Perturbed by Diffusion with Double-Threshold Dividend Barriers to Shareholders and Policyholders[J].Journal of Natural Science of Hunan Normal University,2012,35(6):1-13. |
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| Authors: | ZHOU Jie-ming OU Hui MO Xiao-yun YANG Xiang-qun |
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| Institution: | 1 *(1.Key Laboratory of High Performance Computing and Stochastic Information Processing(Education Ministry of China),College of Mathematics and Computer Science,Hunan Normal University,Changsha 410081,China;2.Department of Basic Course,Hunan University of Finance and Economics,Changsha 410205,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | compound Poisson risk model diffusion Brownian motion threshold dividend strategy Gerber-Shiu expected discounted penalty function |
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