| 几种期权的方差最优对冲策略 |
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| 引用本文： | 徐耸.几种期权的方差最优对冲策略[J].华东师范大学学报(自然科学版),2010,2010(5):49-55. |
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| 作者姓名： | 徐耸 |
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| 作者单位： | 华东师范大学金融统计学院,上海200062;淮南师范学院数学与计算机科学系,安徽淮南232001 |
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| 基金项目： | 安徽省自然科学重点基金，安徽省高校自然科学研究项目 |
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| 摘 要： | 在支付红利的情况下,考虑了两值期权CONC和AONC,计算了其离散时间方差最优对冲策略,给出其显式表达式.并由此给出欧式看涨期权的最优对冲策略.最后,给出分红的预测例子.
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| 关 键 词： | 两值期权 欧式看涨期权 对冲 鞅 两值期权 欧式看涨期权 对冲 鞅 |
| 收稿时间： | 2009-12-1 |
| 修稿时间： | 2010-4-1 |
Variance-optimal hedging strategy for several options |
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| XU Song.Variance-optimal hedging strategy for several options[J].Journal of East China Normal University(Natural Science),2010,2010(5):49-55. |
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| Authors: | XU Song |
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| Institution: | 1. School of Finance and Statistics, East China Normal University, Shanghai 200062, China;
2. Department of Mathematics and Computer Science, Huainan Normal University, Huainan Anhui 232001, China. |
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| Abstract: | This paper explicitly computed the variance-optimal hedging strategy in discrete time for binary options and European call option on Dividend-paying Stock. An example of prediction of dividend was given. |
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| Keywords: | binary option European call option hedging martingale |
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