| 相关风险和的分布边界 |
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| 引用本文： | 尚英锋,王爱莉. 相关风险和的分布边界[J]. 天津理工大学学报, 2005, 21(3): 46-48 |
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| 作者姓名： | 尚英锋 王爱莉 |
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| 作者单位： | 1. 天津大学,理学院,天津,300072
2. 天津市房地产市场管理处,天津,300021 |
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| 基金项目： | 南开大学天津大学刘徽数学应用中心资金资助项目. |
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| 摘 要： | 作为一种全新的分析方法，copula可以有效地描述金融时间序列间的相关性．借助于秩相关系数Kendallτ，本文利用copula的有关理论构造了英镑／美元和欧元／美元两支汇率的收益率风险的和的分布边界．
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| 关 键 词： | copula 相关风险 Kendall τ |
| 文章编号： | 1673-095X(2005)03-0046-03 |
| 修稿时间： | 2004-12-28 |
Distribution bounds on sums of dependent risks |
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| SHANG Ying-feng,WANG Ai-li. Distribution bounds on sums of dependent risks[J]. Journal of Tianjin University of Technology, 2005, 21(3): 46-48 |
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| Authors: | SHANG Ying-feng WANG Ai-li |
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| Affiliation: | SHANG Ying-feng~1,WANG Ai-li~2 |
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