| 协差阵奇异时的最优投资组合 |
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| 引用本文： | 蒋卉,刘瑞元.协差阵奇异时的最优投资组合[J].青海师范大学学报(自然科学版),2007(1):1-4. |
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| 作者姓名： | 蒋卉 刘瑞元 |
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| 作者单位： | 青海师范大学,数学系,青海,西宁,810008 |
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| 摘 要： | 本文给出了协差阵半正定且有n—r个零特征值的一般情况下，Markomtz均值一方差最优投资组合模型的解．
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| 关 键 词： | Markowitz均值-方差模型 两基金定理 最优组合 |
| 文章编号： | 1001-7542（2007）01-0001-04 |
| 收稿时间： | 2006-10-28 |
| 修稿时间： | 2006年10月28 |
Optimal Mean-Variance Portfolio with Semi- Positive Variance- Covariance Matrix |
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| JIANG Hui,LIU Rui-yuan.Optimal Mean-Variance Portfolio with Semi- Positive Variance- Covariance Matrix[J].Journal of Qinghai Normal University(Natural Science Edition),2007(1):1-4. |
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| Authors: | JIANG Hui LIU Rui-yuan |
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| Institution: | Department of Mathematics, Qinghai Normal University, Xining 81008, China |
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| Abstract: | In this paper it is given that solution of Markowitz's optimal portfolio model in the case with semi-positive variance-covariance matrix with nr zero characteristic roots. |
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| Keywords: | Markowitz's model Tow funds theorem optimal combination |
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