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给付确定型养老金计划的动态最优控制
引用本文:
徐静,张波.给付确定型养老金计划的动态最优控制[J].自然科学进展,2006,16(9):1174-1180.
作者姓名:
徐静
张波
作者单位:
中国人民大学统计学院,北京,100872
基金项目:
国家社会科学基金;国家社会科学基金
摘 要:
考虑连续时间情形下给付确定型养老金模型的最优控制问题.在养老金给付期望为指数增长,目标函数为最小化贡献率风险和偿付能力风险线性组合的假设下,得到了无风险投资时的最优贡献率和最小风险.
关 键 词:
确定给付型养老金计划
贡献率风险
最优控制
偿还能力风险
收稿时间:
2005-07-06
修稿时间:
2005-07-062006-03-10
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