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| 基于Coxian-2的相依风险模型的Gerber-Shiu惩罚函数 | |
| 引用本文： | 包振华,李凤娟.基于Coxian-2的相依风险模型的Gerber-Shiu惩罚函数[J].辽宁师范大学学报(自然科学版),2023(3):307-312. |
| 作者姓名： | 包振华 李凤娟 |
| 作者单位： | 辽宁师范大学数学学院 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究一般项目(20YJA910001)； |
| 摘 要： | 考虑一类具有相依结构的风险过程，索赔额与索赔间隔时间之间的相依关系由FGM联结函数确定，而索赔间隔时间服从Coxian-2分布.首先研究了广义Lundberg方程根分布的情况，然后得到了Gerber-Shiu惩罚函数满足的微积分方程、拉普拉斯变换以及瑕疵更新方程.最后，在指数索赔的条件下获得破产概率的解析表达式并做数值分析. |
| 关 键 词： | Gerber-Shiu惩罚函数 拉普拉斯变换 瑕疵更新方程 破产概率 |