| 分数型几何平均亚式期权的保险精算定价 |
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| 引用本文： | 胡攀.分数型几何平均亚式期权的保险精算定价[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2010,27(5). |
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| 作者姓名： | 胡攀 |
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| 摘 要： | 在Mogens Bladt和Tina Haviid Rydberg无市场完备假设的条件下,仅利用价格过程实际概率的期权保险精算定价模型基础,得出了标的资产价格服从几何分数布朗运动的几何平均亚式期权定价公式,最后通过计算说明了Hurst参数对几何平均亚式看涨、看跌期权价值的影响.
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 亚式期权 随机微分方程 保险精算法 |
An Actuarial Approach to Geometric Average Asian Options in a Fractional Brownian Motion |
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| HU Pan.An Actuarial Approach to Geometric Average Asian Options in a Fractional Brownian Motion[J].Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition,2010,27(5). |
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| Authors: | HU Pan |
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