| 一种估计风险价值的新模型 |
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| 引用本文： | 唐林俊,王汉兴.一种估计风险价值的新模型[J].上海大学学报(自然科学版),2007,13(6):715-719. |
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| 作者姓名： | 唐林俊 王汉兴 |
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| 作者单位： | 1. 上海大学,理学院,上海,200444;嘉兴学院,统计系,嘉兴,314001
2. 上海大学,理学院,上海,200444;中国立信风险管理研究院,上海,201620 |
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| 基金项目： | 中国立信风险管理研究院资助课题 |
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| 摘 要： | 根据极值-Ⅱ型分布的厚尾性质，结合当今金融市场收益分布的尖峰厚尾特征，提出一种具有尖峰厚尾的Laplace极值-Ⅱ型混合分布，并在此基础上建立了一种新的估计风险价值VaR(Value at Risk)的Laplace极值混合模型，通过对上证B股的实证模拟分析，发现该模型对收益表现异常的金融序列的VaR估计具有较高的应用价值.
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| 关 键 词： | 风险价值（VaR） Laplace极值-Ⅱ型混合分布 Laplace极值混合模型 |
| 文章编号： | 1007-2861（2007）06-0715-05 |
| 收稿时间： | 2007-01-09 |
| 修稿时间： | 2007年1月9日 |
A New Approach of Estimating Value at Risk |
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| TANG Lin-jun,WANG Han-xing.A New Approach of Estimating Value at Risk[J].Journal of Shanghai University(Natural Science),2007,13(6):715-719. |
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| Authors: | TANG Lin-jun WANG Han-xing |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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