| 基于 CVaR 与平均离差波动性限制的多阶段投资组合模型 |
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| 引用本文： | 王维,秦玉平,李春.基于 CVaR 与平均离差波动性限制的多阶段投资组合模型[J].渤海大学学报(自然科学版),2013(2). |
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| 作者姓名： | 王维 秦玉平 李春 |
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| 作者单位： | 1. 渤海大学 数理学院,辽宁 锦州 121013
2. 渤海大学 工学院,辽宁 锦州 121013 |
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| 摘 要： | 提出了一种基于CVaR的多阶段投资组合模型,用离散型动态规划把各阶段投资过程整合为一个整体,对组合资产收益率做正态分布假设,用拉格朗日乘子法将平均离差MAD模型写入目标函数,实现波动性度量限制.实验结果表明,该模型满足实际投资要求,符合实际投资规律,与原始多阶段CVaR模型相比具有资产组合收益率波动性较小的优势.
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| 关 键 词： | 投资组合 CVaR模型 MAD模型 动态规划 |
Multi -stage portfolio investment model based on CVaR and restrictions of average deviation volatility |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | portfolio model CVaR model MAD Dynamic programming |
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