| 带有随机回报的风险模型生存概率 |
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| 引用本文： | 杨善兵,惠军.带有随机回报的风险模型生存概率[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2006,29(5):631-633. |
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| 作者姓名： | 杨善兵 惠军 |
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| 作者单位： | 盐城工学院,基础部,江苏,盐城,224003;合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009 |
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| 基金项目： | 中国科学院资助项目
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合肥工业大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 介绍了一种随机经济环境下的风险模型,可以用其去描述保险公司的风险经营。这种模型考虑了随机回报率和随机通货膨胀率对公司经营的影响;并利用构造鞅的方法,得出了此种模型在具有一般的投资回报的条件下最终生存概率的积分方程。
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| 关 键 词： | 积分方程 风险过程 破产概率 随机回报 生存概率 |
| 文章编号： | 1003-5060(2006)05-0631-03 |
| 修稿时间： | 2005年5月17日 |
Survival probabilities in a risk model having stochastic returns |
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| YANG Shan-bing,HUI Jun.Survival probabilities in a risk model having stochastic returns[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2006,29(5):631-633. |
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| Authors: | YANG Shan-bing HUI Jun |
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| Abstract: | In this paper,a general risk model is introduced to describe the risk process of an insurance company.This model allows for the stochastic rate of returns on investments as well as the stochastic level of inflation.By constructing the martingale,the probability of eventual survival is obtained. |
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| Keywords: | integral equation risk process ruin probability stochastic return survival probability |
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