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| Markov's利率风险模型下破产概率 | |
| 引用本文： | 李俊海. Markov's利率风险模型下破产概率[J]. 井冈山学院学报, 2009, 30(1) |
| 作者姓名： | 李俊海 |
| 作者单位： | 河南工业大学,理学院,河南,郑州,450001 |
| 基金项目： | 河南省教育厅科研项目，河南工业大学科学研究基金 |
| 摘 要： | 分析与研究了带利率离散风险模型.在利率序列{Ii}是一个Markov's链且-1 |
| 关 键 词： | 随机利率 破产概率 鞅方法 上界 |
Ruin probability of discrete risk model with Markov's interest |
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| LI Jun-hai. Ruin probability of discrete risk model with Markov's interest[J]. Journal of Jinggangshan University, 2009, 30(1) | |
| Authors: | LI Jun-hai |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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