| 交换期权的平价关系 |
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| 引用本文： | 刘雪花,胡华.交换期权的平价关系[J].甘肃联合大学学报(自然科学版),2013,27(1). |
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| 作者姓名： | 刘雪花 胡华 |
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| 作者单位： | 宁夏大学数学计算机学院,宁夏银川,750021 |
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| 摘 要： | 本文通过对交换期权的分析,运用一系列假设,得出了交换期权的平价关系这一命题,然后对其进行证明讨论.
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| 关 键 词： | 交换期权 布朗运动 泊松过程 跳跃幅度 风险中性测度 |
The Parity Relationship of The Exchange Option |
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| LIU Xue-hua
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HU Hua.The Parity Relationship of The Exchange Option[J].Journal of Gansu Lianhe University :Natural Sciences,2013,27(1). |
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| Authors: | LIU Xue-hua HU Hua |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | exchange opt ion Brownian motion Poisson process jump range risk neutral measure |
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